Zay nació en Madrid, España. Su madre, española, funcionaria de la embajada de Egipto, había conocido allí al padre de Zay, destinado por el país egipcio a la misma embajada. Después de terminar secundaria, se marchó a los Estados Unidos para aprender inglés. Se licenció en la Universidad de Madrid en Filología árabe. Su oportunidad de debutar en el cine le llegó a los 26 años de la mano de Enrique Urbizu en la película "La vida mancha", en 2003.
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